可转债套利回测：如何用期权平价公式抓高收益机会证监许可【2011】1292号叶倩宁2024年11月1日星期五摘要：本报告重点研究基于期权平价公式构建的套利策略及其在股指期权市场中的应用。首先，报告回顾了Black-欧式期权定价模型及其衍生的期权平价公式，阐明该公式作为套利策略理论基础的关键...
股票型分级基金下折算：阈值、配比及设置条款详解？目前大部分股票型分级基金的这一配比为1:1）1、什么是向下不定期折算（以下简称“下折算”）？答：根据基金合同，当分级基金B份额净值低于某一阈值（目前大部分股票型分级基金的下折算阈值设置为0.250元）时，将触发分级基金向下不定期折算。折算后A份...
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